Сравнение ^SPXEW с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SPXEW или ^GSPC.
Доходность
Сравнение доходности ^SPXEW и ^GSPC
Доходность по периодам
С начала года, ^SPXEW показывает доходность 14.92%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.05%. За последние 10 лет акции ^SPXEW уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.55% против 11.13% соответственно.
^SPXEW
14.92%
0.67%
8.65%
24.53%
10.22%
8.55%
^GSPC
24.05%
1.08%
11.50%
30.38%
13.77%
11.13%
Основные характеристики
| ^SPXEW | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.12 | 2.46 |
| Коэф-т Сортино | 2.95 | 3.31 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 2.14 | 3.55 |
| Коэф-т Мартина | 11.60 | 15.76 |
| Индекс Язвы | 2.10% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 11.49% | 12.23% |
| Макс. просадка | -60.83% | -56.78% |
| Текущая просадка | -1.81% | -1.40% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ^SPXEW и ^GSPC составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^SPXEW c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^SPXEW и ^GSPC
Максимальная просадка ^SPXEW за все время составила -60.83%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPXEW и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^SPXEW и ^GSPC
Текущая волатильность для S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) составляет 3.46%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что ^SPXEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.