Сравнение ^SPXEW с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SPXEW или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между ^SPXEW и ^GSPC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^SPXEW и ^GSPC
Основные характеристики
^SPXEW:
0.12
^GSPC:
0.24
^SPXEW:
0.29
^GSPC:
0.47
^SPXEW:
1.04
^GSPC:
1.07
^SPXEW:
0.11
^GSPC:
0.24
^SPXEW:
0.46
^GSPC:
1.08
^SPXEW:
4.43%
^GSPC:
4.25%
^SPXEW:
16.70%
^GSPC:
19.00%
^SPXEW:
-60.83%
^GSPC:
-56.78%
^SPXEW:
-13.13%
^GSPC:
-14.02%
Доходность по периодам
С начала года, ^SPXEW показывает доходность -7.14%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -10.18%. За последние 10 лет акции ^SPXEW уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.08% против 9.70% соответственно.
^SPXEW
-7.14%
-6.87%
-10.55%
2.07%
11.81%
7.08%
^GSPC
-10.18%
-6.92%
-9.92%
5.42%
12.98%
9.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^SPXEW и ^GSPC
^SPXEW
^GSPC
Сравнение ^SPXEW c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^SPXEW и ^GSPC
Максимальная просадка ^SPXEW за все время составила -60.83%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPXEW и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^SPXEW и ^GSPC
Текущая волатильность для S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) составляет 12.25%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 13.60%. Это указывает на то, что ^SPXEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.