Сравнение ^SPXEW с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SPXEW или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между ^SPXEW и ^GSPC составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^SPXEW и ^GSPC
Основные характеристики
^SPXEW:
1.09
^GSPC:
1.90
^SPXEW:
1.55
^GSPC:
2.54
^SPXEW:
1.19
^GSPC:
1.35
^SPXEW:
1.69
^GSPC:
2.87
^SPXEW:
4.73
^GSPC:
11.84
^SPXEW:
2.68%
^GSPC:
2.06%
^SPXEW:
11.61%
^GSPC:
12.86%
^SPXEW:
-60.83%
^GSPC:
-56.78%
^SPXEW:
-6.01%
^GSPC:
-2.30%
Доходность по периодам
С начала года, ^SPXEW показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции ^SPXEW уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.45% против 11.44% соответственно.
^SPXEW
0.47%
-2.76%
2.90%
13.42%
8.30%
8.45%
^GSPC
1.16%
-2.04%
6.47%
24.84%
12.36%
11.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^SPXEW и ^GSPC
^SPXEW
^GSPC
Сравнение ^SPXEW c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^SPXEW и ^GSPC
Максимальная просадка ^SPXEW за все время составила -60.83%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPXEW и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^SPXEW и ^GSPC
Текущая волатильность для S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) составляет 4.37%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что ^SPXEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.