PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^SPXEW с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^SPXEW и ^GSPC составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности ^SPXEW и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,400.00%1,500.00%1,600.00%1,700.00%1,800.00%1,900.00%2,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,899.16%
1,561.62%
^SPXEW
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SPXEW:

1.00

^GSPC:

1.90

Коэф-т Сортино

^SPXEW:

1.42

^GSPC:

2.54

Коэф-т Омега

^SPXEW:

1.18

^GSPC:

1.35

Коэф-т Кальмара

^SPXEW:

1.68

^GSPC:

2.81

Коэф-т Мартина

^SPXEW:

5.29

^GSPC:

12.39

Индекс Язвы

^SPXEW:

2.19%

^GSPC:

1.93%

Дневная вол-ть

^SPXEW:

11.64%

^GSPC:

12.58%

Макс. просадка

^SPXEW:

-60.83%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

^SPXEW:

-6.92%

^GSPC:

-3.58%

Доходность по периодам

С начала года, ^SPXEW показывает доходность 10.34%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 23.11%. За последние 10 лет акции ^SPXEW уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.05% против 11.01% соответственно.


^SPXEW

С начала года

10.34%

1 месяц

-3.94%

6 месяцев

5.76%

1 год

10.66%

5 лет

8.61%

10 лет

8.05%

^GSPC

С начала года

23.11%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

7.02%

1 год

23.15%

5 лет

12.80%

10 лет

11.01%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^SPXEW c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^SPXEW, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.001.001.90
Коэффициент Сортино ^SPXEW, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.422.54
Коэффициент Омега ^SPXEW, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.800.901.001.101.201.301.401.181.35
Коэффициент Кальмара ^SPXEW, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.001.682.81
Коэффициент Мартина ^SPXEW, с текущим значением в 5.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.2912.39
^SPXEW
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа ^SPXEW на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SPXEW и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.00
1.90
^SPXEW
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ^SPXEW и ^GSPC

Максимальная просадка ^SPXEW за все время составила -60.83%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPXEW и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.92%
-3.58%
^SPXEW
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ^SPXEW и ^GSPC

S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 3.80% и 3.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.80%
3.64%
^SPXEW
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab