PortfoliosLab logo
Сравнение ^SPXEW с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^SPXEW и ^GSPC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности ^SPXEW и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1,861.70%
1,502.70%
^SPXEW
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SPXEW:

0.23

^GSPC:

0.48

Коэф-т Сортино

^SPXEW:

0.47

^GSPC:

0.80

Коэф-т Омега

^SPXEW:

1.07

^GSPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

^SPXEW:

0.23

^GSPC:

0.49

Коэф-т Мартина

^SPXEW:

0.85

^GSPC:

1.90

Индекс Язвы

^SPXEW:

5.03%

^GSPC:

4.90%

Дневная вол-ть

^SPXEW:

17.11%

^GSPC:

19.37%

Макс. просадка

^SPXEW:

-60.83%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

^SPXEW:

-8.66%

^GSPC:

-7.82%

Доходность по периодам

С начала года, ^SPXEW показывает доходность -2.37%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.70%. За последние 10 лет акции ^SPXEW уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.63% против 10.43% соответственно.


^SPXEW

С начала года

-2.37%

1 месяц

11.82%

6 месяцев

-6.53%

1 год

4.01%

5 лет

12.25%

10 лет

7.63%

^GSPC

С начала года

-3.70%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-5.18%

1 год

9.18%

5 лет

14.14%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SPXEW и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^SPXEW
Ранг риск-скорректированной доходности ^SPXEW, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SPXEW, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPXEW, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPXEW, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPXEW, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPXEW, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^SPXEW c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ^SPXEW на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SPXEW и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.23
0.48
^SPXEW
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ^SPXEW и ^GSPC

Максимальная просадка ^SPXEW за все время составила -60.83%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPXEW и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-8.66%
-7.82%
^SPXEW
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ^SPXEW и ^GSPC

Текущая волатильность для S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) составляет 9.66%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 11.21%. Это указывает на то, что ^SPXEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.66%
11.21%
^SPXEW
^GSPC