Сравнение ^SPXEW с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SPXEW или ^GSPC.
Основные характеристики
| ^SPXEW | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.53% | 18.10% |
| Дох-ть за 1 год | 18.51% | 26.58% |
| Дох-ть за 3 года | 4.26% | 8.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.85% | 13.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.44% | 10.87% |
| Коэф-т Шарпа | 1.50 | 1.96 |
| Дневная вол-ть | 12.57% | 12.71% |
| Макс. просадка | -60.83% | -56.78% |
| Текущая просадка | -0.55% | -0.60% |
Корреляция
Корреляция между ^SPXEW и ^GSPC составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^SPXEW и ^GSPC
С начала года, ^SPXEW показывает доходность 10.53%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 18.10%. За последние 10 лет акции ^SPXEW уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.44% против 10.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^SPXEW c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^SPXEW и ^GSPC
Максимальная просадка ^SPXEW за все время составила -60.83%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPXEW и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^SPXEW и ^GSPC
Текущая волатильность для S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) составляет 3.12%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что ^SPXEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.