Сравнение ^SPXEW с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SPXEW или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между ^SPXEW и ^GSPC составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^SPXEW и ^GSPC
Основные характеристики
^SPXEW:
1.00
^GSPC:
1.90
^SPXEW:
1.42
^GSPC:
2.54
^SPXEW:
1.18
^GSPC:
1.35
^SPXEW:
1.68
^GSPC:
2.81
^SPXEW:
5.29
^GSPC:
12.39
^SPXEW:
2.19%
^GSPC:
1.93%
^SPXEW:
11.64%
^GSPC:
12.58%
^SPXEW:
-60.83%
^GSPC:
-56.78%
^SPXEW:
-6.92%
^GSPC:
-3.58%
Доходность по периодам
С начала года, ^SPXEW показывает доходность 10.34%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 23.11%. За последние 10 лет акции ^SPXEW уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.05% против 11.01% соответственно.
^SPXEW
10.34%
-3.94%
5.76%
10.66%
8.61%
8.05%
^GSPC
23.11%
-0.36%
7.02%
23.15%
12.80%
11.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^SPXEW c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^SPXEW и ^GSPC
Максимальная просадка ^SPXEW за все время составила -60.83%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPXEW и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^SPXEW и ^GSPC
S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 3.80% и 3.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.